风险管理
简介
本文档介绍加密货币交易中的风险管理原则和实践。
目录
- 风险类型
- 仓位管理
- 止损策略
- 风险指标
- 压力测试
风险类型
加密货币交易中的主要风险：
- 市场风险
- 流动性风险
- 操作风险
- 系统性风险
- 监管风险
仓位管理
有效的仓位管理策略：
- 固定比例法
- 凯利公式
- 波动率调整
- 相关性分析
- 分散投资
止损策略
止损策略的类型：
- 固定止损
- 追踪止损
- 波动率止损
- 时间止损
- 组合止损
风险指标
重要的风险指标：
- VaR (Value at Risk)
- 夏普比率
- 最大回撤
- 波动率
- 相关性矩阵
压力测试
压力测试的方法：
- 历史情景分析
- 假设情景分析
- 极端事件分析
- 流动性压力测试
- 相关性压力测试